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濛濛Chris · 2017年02月12日

问一道题：NO.PZ2015120604000169 [ CFA I ]

  1. CFA I

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

能说的简单点嘛？答案选B。但是看不懂为什么选B

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年02月12日

题目中说客户最希望的是要最小化它投资收益低于无风险利率的水平的概率，最小化投资收益低于某一水平的概率就等同于最大化这个投资的“第一安全比率  SF RATIO”。当假设的某一收益率水平等于无风险利率时，那么SF RATIO就等于SHARP RATIO.因为组合2的SHARP RATIO有着更大的SHARP RATIO，所以选B.

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NO.PZ2015120604000169 问题如下 analyst gatherethe following information:If the analyst want to minimize the probability of return less th3%, whiportfolio hthe best risk austeperformanaccorng to Safety-first criterion ? A.Portfolio 1. B.Portfolio 2. C.Portfolios 3. B is correct.The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629 为什么直接选择b进行计算？

2023-06-30 11:35 1 · 回答

NO.PZ2015120604000169 问题如下 analyst gatherethe following information:If the analyst want to minimize the probability of return less th3%, whiportfolio hthe best risk austeperformanaccorng to Safety-first criterion ? A.Portfolio 1. B.Portfolio 2. C.Portfolios 3. B is correct.The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629 所以理解为风险最低的是最佳风险，是这个意思吗

2023-04-30 15:26 1 · 回答

NO.PZ2015120604000169 题目里问的是minimize the probability of return，为啥回选择一个SFR算出来最大的呢？

2021-05-06 20:53 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120604000169 [ CFA I ]

2017-08-26 13:55 1 · 回答

实际仅比较两个portfolio的sharpe ratio即可？

2017-07-02 15:43 1 · 回答