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luojy · 2023年10月21日

option中的复利方式

 06:01 (2X) 


put-call parity中的复利方式和BSM中的复利方式是不同的吗?put-call parity中默认复利是(1+r)^(T-t), 而BSM中默认是e^r(T-t)?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年10月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,复利形式以讲义为准。实际上两者差距并不大,不会影响做题的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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