竹子 · 2018年06月09日
同学你有基础课么？因为这两点老师都详细推导过，如果有基础课建议你听一下视频可能更清楚。
如果没有基础课，我就简单说一下。
1. floating duration最准确的计算方法是 现在距离下一次reset day的时间，如果这个时间题目没有告知，我们就用1/2的payment frequency period来近似计算。
2. 对于Fixed来说，3/4的maturity是结论，记住
3. 我们求futures合约需要份数，是因为一份futures就规定了对应多少金额，所以需要依据总额来计算需要的合约数。而swap不存在这个问题，一个swap就可以约定好所需要的总的金额，即NP。
