我的世界守则 · 2023年10月20日

Netting是net掉exposure还是payment还是market price？

1. FRM II
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经典题里的。答案是10+25-25=10。但我不理解的是，数值是market price也就是exposure的概念，expected exposure不是max(mtm,0)吗？也就是说负的mtm是不算exposure的。如果netting是针对exposure的，那这里应该是一long一short相减得到15呀。