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维京飞🐤 · 2023年10月19日
如下 为啥呢？
品职答疑小助手雍 · 2023年10月20日
同学你好，可以回忆一下数量里EWMA的知识点和这个题目下面解析的公式。
我觉得解析描述的非常清晰了，根据EWMA预测模型，当天你看到一个收益μ， 就可以根据过去一定时间的波动率和当天的μ来预测下一天的波动率。
以此类推的话，相当于过去一定时间的波动率其实是不断包含着过去n天的μ的（把过去的μ用于计算波动率）。
