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luojy · 2023年10月18日
老师，对于货币互换，不是期初和期末都要交换本金吗？那么在计算的时候，期末交换本金指的时间点是t时刻还是T时刻？是现在T时刻换回来再往t时刻折现，还是应该先折现到t时刻再进行汇率折算？
李坏_品职助教 · 2023年10月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
货币互换期末互换本金是在合约的到期日，也就是T时刻。但是这道题是计算value，这就需要用到t=90天的汇率9.96。
现在的时刻是t=90天，要算的是currency swap在t=90这个时刻的value。
要先按照现在t时刻的汇率9.96，把HKD转换成€，然后再把后续的现金流折现到t时刻，欧元减港币，作差计算value。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
