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董小姐coco · 2023年10月17日

2.9用lognormal var，分母应该是1-e^(-z*sigma),是否应该是z和sigma都越大，分母才越接近1

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

 16:31 (1.5X) 2.9用lognormal var，分母应该是1-e^(-z*sigma),是否应该是z和sigma都越大，分母才越接近1



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年10月18日

同学你好，z和sigma越大，-z*sigma越小，那e^(-z*sigma)也就越小，1-e^(-z*sigma)就越大，分母越大，ratio越小。

这题让选ratio大的，所以要选z和sigma小的。

log的和常规的var道理一样，结论也一样。

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