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Taryn · 2023年10月17日
21:32 (2X)
在无套利model中, 计算fixed rate bond的VND时, 理论上应该使用二叉树折现. 但是我算了经典题中的这一道, 以及基础班讲义上类似的那道题, 发现VDN使用spot rate折现时的结果, 与二叉树折现的结果, 几乎是相同的, 差别都是只有不到1bp. 这是偶然的吗? 还是说, 在二叉树的每个rates设置合理的情况下, 这两个方法折出来的VDN就是应该相等的?
懂了，何老师视频里接下来就说了，结果是一样的😄
pzqa31 · 2023年10月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
好的，祝你考试成功！
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
