Jena · 2023年10月17日

老师可以讲解一下这题吗？

1. FRM I
2. Valuation And Risk Models

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NO.PZ202309170100003401

问题如下：

How much in face value of Treasury notes should the trader short to hedge the DV01 of the TIPS position?

选项：

A.

USD 91.92 million

B.USD 95.93 million C.USD 104.25million D.USD 108.79 million

解释：

这题没有计算过程和解析，老师可以帮忙写一下吗