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hetong · 2023年10月14日
为什么这个题的option价格可以用无风险利率折现？之前的题都是用forward rate折现的？因为现价已知 第二期的利率已知 其实是可以求出第一期的利率的 为何不用这个数呢？
李坏_品职助教 · 2023年10月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
期权二叉树的基本假设是风险中性假设，所以二叉树对期权定价都用risk free rate进行折现。
对于二叉树：0时刻的无风险利率是负责1时刻现金流向0时刻折现，而1时刻的无风险利率是负责2时刻现金流向1时刻折现。
这道题是1阶段二叉树，现金流只有1期，所以直接用0时刻的无风险利率1%折现就行。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
