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hetong · 2023年10月14日
组合VaR的计算 不需要考虑资产的占比吗？如果不是等比例组合 还能用这个公式吗？
品职答疑小助手雍 · 2023年10月15日
同学你好，肯定是要考虑资产占比的，这题是equal weighted 的，所以带入的占比都是50%。
如果给出了其他比例的话就直接用对应的比例即可。
另外，如果使用美元形式的var的话，比如用本题的20million算出的$var计算，直接带美元金额就可以，因为美元金额已经包含了比例因素了。
