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维京飞🐤 · 2023年10月13日
经典题18章2.4A选项～ short bond的D和C什么情况
李坏_品职助教 · 2023年10月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
做多债券的话，债券的价格变动率△P / P = -久期*△r + 1/2 * 凸性 * （△r）^2，
这里久期前面是负号，凸性是正号，所以做多债券=做空久期并且做多凸性。
那么做空债券正好相反，是做多久期并且做空凸性。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
