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hetong · 2023年10月11日

spread01为什么等于DV01


没看懂 为啥spread01🟰DV01 ? 变动的标的都不一样 delta p怎么会一样?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年10月13日

同学你好,说他俩含义一样的意思其实是代表的价格变化方法论是一样的,就是他俩都代表利率(或spread)变动一单位带来的价格变动。

或者换个角度想,在rf不变的情况下,他俩就是一样的。

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