1.这个怎么理解，如果残差为0，贝塔＝i标准差÷m标准差，和上式贝塔有什么区别？
2.信息比率的含义没听懂
3.这几个直接记记吗？我不太理解。
wq_品职助教 · 2023年10月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学好，
1.下面单个证券方差的公式是通过对上边手边收益率的表达式求方差得来的，方差是单个证券的总风险，包括系统性风险和非系统性风险；β系数衡量的只是系统性风险
2.信息比率是用来衡量超额风险所带来的超额收益，表示的是单位主动风险所带来的超额收益，衡量的是一个人的主动管理能力，信息比率越高，主动管理能力则越强，看看这样可不可以理解呢~
3.CAPM要求资产回报率服从正态分布实际上是因为CAPM使用马科维茨的资产选择方法，马科维茨方法假设收益率正态，所以CAPM也必须遵守这个基本假设。这两者的比较其实不算是公司理财的重点，考试可考性不大，这个时候可以多看看自己报考院校的真题出题风格
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！