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大鹏 · 2023年10月11日
为什么130％借杠杆以后S2还是在这条线上呢？
pzqa27 · 2023年10月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为现在引入了无风险资产Rf,原来的有效前沿EF就被CML这条线替代掉了。
S2对应的是下图讲义中B这个点的位置，既然所有投资者有相同的市场预期，并且大家组合的Sharpe ratio相同，那么S2肯定是在CML上的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
