老师好，最近学到二级衍生品option部分，有点晕，想确认一下我对基础知识的理解是否准确：
问题1：对于远期forward合约来说，买方long和卖方short的权利和义务对等。零和博弈，一方赚的就是另一方亏的。无套利合理定价下双方不赚不亏。如果按计算出的合理定价签远期合约，但现实中真实价格和合约价格有偏差，是因为什么呢？现实中，人们是都按无套利合理定价签约吗，还是拍脑袋任意价格签，只要双方愿意就行？
对于远期forward合约来说，双方愿意签这个合约是因为：
- 一方想锁定价格hedge住风险，另一方想赌一把大小speculate。
- 双方都想锁定价格hedge住风险。
- 双方都想赌一把大小speculate。
以上三种原因都存在吗？还有其它原因or目的吗？
问题2：对于期权option合约来说，买方long和卖方short的权利和义务不对等。也是零和博弈，一方赚的就是另一方亏的(无套利合理定价的话就是期权费premium即期权value)。
- long call 有权利买 short call 有义务被迫卖出去
- long put 有权利卖 short put 有义务被迫买下来
如果这个理解对的话，为什么有人愿意做short方呢？听起来很被动很不利。
- long asset + long put 我能理解：损失有下限，收益无上限。是个机智的组合。
- long asset + short derivative 是在干吗呢？这个derivative是远期还是期权呀？
