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秦依帆 · 2023年10月10日
如果两种资产权重相同，且A资产盈利的正好为B资产亏损的，也是风险分散效果最好吗？
wq_品职助教 · 2023年10月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，我们衡量资产组合的相关性就是想分散风险，不至于在亏损的时候同时亏损，A资产的盈利如果等于B资产的亏损，这其实也可以算作是分散风险了，如果说A资产亏损了，并且和他一起的资产组合的相关系数高，那么C资产就也亏损了，这样的话风险就很大
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
