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上小学 · 2023年10月09日
从8.13中经典题第三个选项，看到说INCREMENTAL RISK CHARGE 是双尾是错误的。想问下，信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的VAR计算中，哪些是双尾那些是单尾？有什么区别？ 确定是双尾还是单尾有什么标准吗？如何才能判断是哪个风险的VAR 是单尾还是双尾？这个问题十分不了解，烦请解惑，谢谢！
pzqa27 · 2023年10月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
VaR的本质是分位点，而且是损失的尾部分位点，损失都是发生在一侧的尾巴，一般没有双尾的情况。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
