hakulove · 2023年10月06日

如果题目给了折现率，是否需要折现

17:25 (2X)

感觉这个步骤很像在求CVA，但是少了最后折现的步骤。如果题目给了折现率是否需要考虑折现呢？

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pzqa31 · 2023年10月07日

嗨，努力学习的PZer你好：

不是的，这道题明确说了要计算expected loss，并不是CVA，也就是算一下风险敞口，计算expected loss需要用的公式就是POD*LGD（$），这里计算不用考虑折现的问题哈。

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努力的时光都是限量版，加油！

pzqa31 · 2023年10月06日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学，请把题目贴一下。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

hakulove · 2023年10月07日

上面的视频链接点开应该可以看到呢，我现在好像不能贴图了，CFA II Fixed income 经典题 Pricing and Use of CDS 二倍速视频17:35处谢谢老师