ditto · 2023年10月04日
NO.PZ2018062002000055
问题如下：
Fundamental weighting scheme is most likely subject to:
选项：
A.market capitalization size.
B.a value tilt.
C.stock split.
解释：
B is correct.
Fundamental weighting leads to indices that have a value tilt.
考点：Fundamental weighting的缺点
value tilt是fundamental weighting的缺点，由于fundamental weighting是以公司基本面数据（earing、dividend等）为权重的指数，它不再受高估市值的影响，所以市值规模大小与fundamenta weighting无关。盈利高分红高说明他是价值型的公司，因此以这些基本面数据做权重，会使得指数有价值型的偏差即价值倾斜-value tilt。
NO.PZ2018062002000055 问题如下 Funmentweighting scheme is most likely subjeto: A.market capitalization size. B.a value tilt. C.stosplit. is correct.Funmentweighting lea to inces thhave a value tilt.考点Funmentweighting的缺点value tilt是funment weighting的缺点，由于funmentweighting是以公司基本面数据（earing、vin）为权重的指数，它不再受高估市值的影响，所以市值规模大小与funmentweighting无关。盈利高分红高说明他是价值型的公司，因此以这些基本面数据做权重，会使得指数有价值型的偏差即价值倾斜-value tilt。 题目没有问market capitalization的缺点啊另外为什么a不对
能否再一下value-tilte contrarian-style的意思 老师上课说的还是没听懂
老师 A和B的区别还是没有弄明白 AB表达的含义不是一样的吗
请问A B区别在哪里呢 谢谢~
