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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年10月03日

Stressed VaR计算频率是weekly or daily?

  1. FRM II
  2. Basel Accord

 18:03 (2X) 



何老师写daily，解析第一行说weekly


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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年10月03日

不知道为啥使用新功能来提问，截图都无法显示。请助教点击视频位置吧!谢谢!

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年10月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


按照讲义里的说法，SVaR是用10天作为周期计算的。

解析写的是at least weekly，意思是SVaR至少要每周更新一次结果，而计算SVaR用到的T应该是10天，这并不矛盾。

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努力的时光都是限量版，加油！

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