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沐沐的方盒 · 2023年10月02日
15:55 (1.5X)
吴昊_品职助教 · 2023年10月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1、time 4的coupon，取决于第三年的市场利率，所以要用第三年的概率。对于浮动利率来说，每一期的coupon都是由期初的利率决定的，第四年的coupon由第四年年初，即第三年年末的利率决定。
2、而time 4的100.4660这五个数字，都是由第五年折现到第四年年末得到的。有五个value就对应time4的概率。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
