答案在算duration contribution的时候为什么不乘weight?
发亮_品职助教 · 2018年06月09日
忽略这道题，这是以前的考纲。
想了解的话以下内容是参考：
这个债券是德国的债券duration = 3.5
投资者是美国投资者；所以有一个country beta在里面。
德国债券duration乘以德国的country beta，得到的是对于美国投资者而言债券的adjusted duration。
然后再用这个adjusted duration乘以德国债券在portfolio里的权重。
所以注意答案，最后一句：2.17 × 0.20 = 0.43.
这还是乘了权重的。
今年没有这个country beta了，但是如果要算某债券对portfolio的contribution要乘权重。
