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hsl87 · 2023年10月01日
为什么回测confidence level越大，越不容易拒绝h0原假设?还请老师解读，关键值与拒绝域之间的关系，谢谢
DD仔_品职助教 · 2023年10月02日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
对于回测模型而言，如果confidence level越大，代表容错率更大，可以接受的这个VAR模型的exception会越大，那么就越容易接受VAR模型本身是一个好的模型，也就是越不容易拒绝H0。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
为什么t值不是和置信区间比较
