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Lucrecia1004 · 2023年09月25日

这道题目C选项后半句“短期利率不能为负”怎么解释呢？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


老师，这道题目C选项后半句“短期利率不能为负”怎么解释呢？

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年09月25日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

CIR 公式是：dr=K（θ-r）dt +σ r^0.5 dw

r是要开方的，开方的数字不能是负数

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努力的时光都是限量版，加油！

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