NO.PZ202208260100000503
问题如下：
Identify which of the following corresponds to which description.
选项：
A.Statement 1 only matches statement B. B.Statement 2 matches statement A. C.Statement 3 matches statement A and C.解释：
Solution
B is correct.
Statement 1 matches statement B and C.
Statement 2 matches statement A.
Statement 3 matches statement B and C.
中文解析：
Long interest rate futures在利率下跌的时候有收益，在利率上涨的时候有损失。
Short interest rate futures在利率下跌的时候有损失，在利率上涨的时候有收益。
Long FRA（支付固定利率，收到浮动利率）在利率上涨的时候有收益，在利率下跌的时候
损失。
Short FRA（收到固定利率，支付浮动利率）在利率上涨的时候有损失，在利率下跌的时候有收益。
关于本题的匹配：
表述1说的是long interest
rate futures，对应表述B和C.
表述2说的是long FRA，对应表述A。
表述3说的是short FRA，对应表述B和C。
左侧1讲的是future的话，旁边三个都无法匹配吧，因为讲的都是forward的价格？
