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CC · 2023年09月23日
* 问题详情，请 查看题干
NO.PZ202001080100001002
问题如下：
b. If the market falls by 2%, what is the expected return on Stock XYZ?
选项：
A.
0.75%
B.
2%
C.
-1.5%
D.
1%
解释：
β^∗(−2)%=0.75∗(−2)%=−1.5%\widehat\beta*(-2)\%=0.75*(-2)\%=-1.5\%β∗(−2)%=0.75∗(−2)%=−1.5%
这个是用capm 原理进行计算的吗？能具体说下怎么算的吗？
李坏_品职助教 · 2023年09月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目问的是：如果市场下降2%，那么股票XYZ的预期收益率是多少？实际上是问你股票的β是多少，因为β代表市场变化1%时，股票价格变动的比率。
题目已经说了estimated beta is 0.75，那么当市场下降2%时，这只股票会下降beta * 2% = 1.5%. 所以选C.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
2% -1.5% 1% β^∗(−2)%=0.75∗(−2)%=−1.5%\wihat\beta*(-2)\%=0.75*(-2)\%=-1.5\%β ∗(−2)%=0.75∗(−2)%=−1.5%第二小问应该是market “return” falls 2%
这个题好像出的有问题，应该问市场收益下跌20%，XYZ的股票下跌多少而不是XYZ的价格等于多少吧
老师好，这道题正确答案应该就是选C吧？
