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嗨，从没放弃的小努力你好：

CAPM（Capital Asset Pricing Model）并不假定所有投资者可投资的资产都是相同的。CAPM假定投资者面临不同的资产，这些资产具有不同的风险和预期回报。CAPM的主要目的是通过比较不同资产的风险和回报，估算每个资产的预期回报率，并确定其风险溢价（即相对于无风险利率的额外回报）。在SML线上，投资者可以根据自己喜好随意配置不同权重的资产。所以B肯定是错的。

以下是CAPM模型的主要假设条件：

1. 风险投资者： CAPM假设投资者是风险厌恶的，即他们愿意承担风险，但要求额外的预期回报来补偿风险。
2. 市场完全： 假设存在一个完全竞争的资本市场，这意味着没有交易成本，所有的投资者都具有相同的信息，市场是流动的，投资者可以自由买卖任何数量的资产。
3. 无风险利率： CAPM假设存在一个无风险资产，其回报率是确定的，没有风险。通常，这被认为是国库券或类似的政府债券。
4. 风险资产回报的期望值： 假设资产的回报符合正态分布，投资者只关心资产的期望回报率和标准差（风险）。
5. 独立性： 假设不同资产之间的回报是相互独立的，即一个资产的表现不会受到其他资产的影响。
6. 单一时间期： CAPM通常是在单一的投资时间期内使用的，这意味着投资者只在一个特定的投资期内考虑资产的回报。

不要考虑这么多，选择最明显的错误才是考试策略。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！