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famous_Jumper90 · 2018年06月05日

问一道题：NO.PZ2016013003000009 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Risk

问题如下图：

    

这题的答案如何理解？看不太懂

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1 个答案
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竹子 · 2018年06月06日


原版书习题有讲的：

每一行给的概率是这一区间的累积概率。因为Var本来就是一定概率下所对应的分位点。

我们将第一行和第二行相加，累积概率是1%， 对应的分位点是-40%，所以损失就是40%，即VAR=40%

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