竹子 · 2018年06月07日
不好意思同学 这一题看漏了，没及时答
这一题老师在经典题里有详细说，对于美式而言，有current credit risk和potential credit risk，其中current等于intrinstic value，potentical等于现在option的市场价格。现在的premium包含了intrinstic value+time value。
虽然这一题没有明确说应该求哪一个risk，但因为现在的premium>intrinstic value，说明等待是有价值的，投资者会选择等待而不是立刻执行。因此选8.5
正常情况下，题目会说清楚计算哪一个credit risk
