如果一个series有单位根，应该使用一阶差分修正，这里company3没有单位根，所以不应该用一阶差分的model吧？
品职辅导员_小明 · 2018年06月06日
你好同学，虽然没有单位根，但是有序列相关啊，所以也是需要用一阶差分来修正的。
小枕头 · 2018年06月06日
trend model里面有自相关 是用GLS或者hansen法修正 ar model里面有自相关 是用GLS修正 只有序列不平稳才需要用一阶差分修正 难道我记错了吗？
小枕头 · 2018年06月06日
啊 是我记错了 两种model的异方差是用GLS修正 但是ar model的自相关修正是要加lagged value 不是一阶差分啊 只有不平稳的问题才需要一阶差分啊 真的 是不是何老师讲错了
品职辅导员_小明 · 2018年06月06日
你好同学，在这里是在三个选项中选择正确的，因为公司3有自相关问题，所以必须要用AR模型，肯定不能用趋势模型，所以排除A，那如果AR1有自相关才用AR2来修正，所以我们先选AR1，也就是C选项