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ALLA · 2018年06月05日

PZ2016062402000028 选项2

  1. FRM I
  2. Quantitative

老师您好，数量的课程中提到若一个随机变量取自然对数服从正态分布，则这个随机变量服从对数正态分布，想请教为何选项2：dln(S)也服从正态分布？谢谢！

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年06月05日

ln(S2/S1)表示的是连续复利情况下的股价的收益率，它是服从正态分布的

然而，ln(S2/S1)=lnS2 - lnS1，这是一个ln的作差。在用微分的形式，就变成了dlnS。

ln(S2/S1)   dlnS 都表示的是股票的收益率，是服从正态分布的

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