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luojy · 2023年09月07日

roll return



backwardtion情形下的roll return不都是大于0吗?难道还要区分买卖方向?这题到底想考什么?解答也不知道想说什么

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2023年09月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,抱歉比较晚回复,这个题目被系统分到别的学科下面了。


你的理解是对的,我们在上课中讲的都是long position, 但是这个题目时short position, 所以roll return和price return在计算和定性判断方向的时候,都要加一个符号来考虑,但是collateral return不用调整,因为不管是long还是short都要有抵押,所以都会获得这部分的收益。在后面一个计算题目当中有相应计算的练习,也是一样的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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