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woai9574bohui · 2018年06月05日

daily Var一样是否说明risk budget一样？

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
您好，原版说上这道例题说是一样的，就是黄色highlight的地方。 但2017年mock题下午46却没有选A，是为什么？虽然这个题目B也一定是对的。
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竹子 · 2018年06月05日

因为2017MOCK这个题目的题干有一句话是: risk budget consider both capital allocation and daily VaR，既然这个公司的risk budget考虑了这两方面，而且equity & fixed income的capital的分配不一样，所以risk budget也不一样。

如果题目说risk budget只考虑了VaR，那么risk budget就是一样的。 例题其实是默认了risk budget 只考虑VaR



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