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BB7 · 2018年06月04日

CFA2级经典题-Altrtnative-R46-23.7题：关于初始头寸方向

  1. CFA II
  2. Alternative
原题描述为持有一个hedge positions，我理解和hedge方一般应该是short头寸，但是答案和李老师的讲解中没有提到这点，直接作为long的头寸处理，请问这里是否应该有相关的考虑。
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年06月06日

同学你好，对于大宗商品hedge风险，一般都是long一个衍生品，例如我未来要卖出某种大宗商品，担心未来价格下跌，那么我就会买入一个空头合约，如果需要在未来购买原材料的情况下，担心未来原材料价格上涨，那么会买入一个多头合约。这些合约的主要作用都是锁定未来的价格。


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