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不明真相的吃瓜群众 · 2023年09月03日

基础班视频Interest Rate Forwards and Futures1.5倍速6分39秒处合约价格计算

  1. CFA III
  2. Fixed Income

基础班视频Interest Rate Forwards and Futures1.5倍速6分39秒处合约价格计算不太明白，为什么括号里面是用1减去利率？



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1 个答案

pzqa31 · 2023年09月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


这是有由于eurodollar futures的报价比较特殊，它是基于90天的libor，face value（NP）=1 million；报价形式：100-libor，所以公式是这样的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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