active risk

嗨，努力学习的PZer你好：

另外active risk和volatility之间的关系是什么

active risk是portfolio return - benchmark return ，这个收益差值的标准差。

volatility是portfolio收益本身的标准差。

请问是不是在number of securities相同的情况下，我们应该选active risk大的那个，为什么？

不是。

一般认为股票数量对应到active share。

number of security相同，则意味着active share大致相同。

在active share相同的时候，要选择active risk小的。

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