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tangmiumiu · 2023年09月02日

coupon income 计算

MOCK B AM Case 4

第2小题 total expected return 计算:


coupon income=6.2%*99/92.28=6.61%(这里感觉答案给的不对,求教老师给解答一下)


rolldown return=(92.68-92.28)/92.28=0.43%


E(change of yeild rate)=-7.3*(0.28)+0.5*32.5*(0.28)^2=-2.03%


the total expected return=6.61+0.43-2.03-0.05+0.16=5.12%

1 个答案

pzqa015 · 2023年09月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


6.2%*99/92.28=6.65%吧,

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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