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Richard · 2023年09月02日
1. 在match multiple liabilities的时候，可以说其他条件差不多的时候，cash flow yield 越大越好嘛？因为这样Convexity折算下来更小（在比liability Convexity大的前提下）？
2. 在说明要选择convexity更小的portfolio时，一定要加一个“Given certain Macaulay Duration”这句前提嘛？这样说可以嘛？
pzqa31 · 2023年09月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
1.免疫条件里没有CFY，也没有这样的结论。
2.具体问题具体分析，这个要看题目条件，不能一概而论。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
