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PEI · 2023年09月02日
multiple liability的duration matching里，BPV是必须A大于等于L吗？首要条件。那这个题选为什么还选B？
pzqa015 · 2023年09月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是，BPV的条件是等于。但实务中一般很难完全相等，近似相等就可以，但具体多少算近似相等，并没有一个定量的指标来衡量，本题三个portfolio的BPV与负债的BPV相差万分之一，可以认为是近似相等的。选B是因为B的convexity比负债大，且是所有比负债大的portfolio(A和B）中最小的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
