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WINWIN8 · 2023年09月01日
首先,为什么fixd swap rate算三个月时它要0.25次方? 算fixed cash flow 我是:5,000,000 x 3.2% x 0.25
然后,算equity return是 -180,000,000
向上箭头-向下箭头,得到的结果也是负的。但解析我没太看懂,请助教解释一下。谢谢
pzqa35 · 2023年09月01日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学fixed cash flow的算法是正确的,此题采用的是复利的计息方式,但在考试我们按照同学的方法来计算也是可以的。
此题的表述是N作为counterparty,因此他的现金流方向和swap是相反的,fixed方面可以收到现金流,同时由于equity收益为负,所以支出为负,在数学上即为相加的形式,所以此题的答案为A。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!