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小胖 · 2023年09月01日
请问”增加put option to a bond portfolio,未来有权卖出债券,所以降低duration,进而降低convexity。“怎么理解
pzqa015 · 2023年09月01日
嗨,努力学习的PZer你好:
可能是
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
嗨,爱思考的PZer你好:
因为卖出债券会降低duration,所以如果拥有未来卖出债券的权利,就会降低duration
这里的convexity不应该是降低而应该是增加,long option增加convexity
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!