开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

小胖 · 2023年09月01日

如下

请问”增加put option to a bond portfolio,未来有权卖出债券,所以降低duration,进而降低convexity。“怎么理解

2 个答案

pzqa015 · 2023年09月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


可能是

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2023年09月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为卖出债券会降低duration,所以如果拥有未来卖出债券的权利,就会降低duration

这里的convexity不应该是降低而应该是增加,long option增加convexity

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 184

    浏览
相关问题