老师，如果这道题不是ITM
而是45.5$ ，越接近到期日delta越大这个结论还成立吗？
我知道如果是Deep OTMdelta会接近于0
pzqa31 · 2023年08月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
Delta=△option/△s ，delta用来衡量股价变动对期权价格变动的影响，ITM的option，我们知道当前行权就可以盈利，但距离到期日还有一段时间，还有变动的可能性，距离到期日越短，能否行权的不确定性带来的影响越大（可能股价波动一下就无法行权了），因此delta越大
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
IVALAINE · 2023年08月31日
感谢回答.. ITM的结论我明白，但我想问的是如果不是ITM，如果是OTM（非Deep OTM）这个结论是否还成立？