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海胆君 · 2018年06月04日
该case最后一题让从下图中的表格中，选出gamma最大的一个call。
答案是选X=67.50元的，答案解析和李老师视频都说是因为此时S最接近这个X，所以gamma大，这个思路我理解。
但是从gamma定义来看，应该是delta最接近于50或表示为0.5时，gamma最大。
为什么不选截图中最下面一个呢？该call的delta为35.8，不是这里面delta最接近50的吗？
我这个思路是哪里出错了呢？请教！
竹子 · 2018年06月05日
你思路是对的，正常情况下用delta来判断和用执行价格来判断结论应该是一样的，但这一题delta有问题，所以不准
海胆君 · 2018年06月05日
谢谢
不客气
