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杨舒芃 · 2023年08月28日
请问在什么情况下这个strategy才是effective的 是effective beta<1吗
pzqa31 · 2023年08月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是，主要是由于调整时futures合约的数目会四舍五入，这样调整之后的effective beta就与目标beta有出入，比如这道题本来要调整的目标beta是1.05嘛，但最后算出来的effective beta是1.27，所以说是ineffective。
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