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锦鲤本鲤 · 2023年08月28日
老师求CDS策略是是不是包含两部分，coupon rate和roll down return？
如果两个CDs标的是同一种评级的债即Fixed coupon相等可抵消，即coupon income=0？
我的理解对吗
pzqa015 · 2023年08月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
CDS策略的收益是否包含coupon income，要看题目给的条件，比如本题，说spread变动是instan的，那就不需要加coupon,如果没有这个条件，是需要加入coupon income的，如果考虑coupon income，是像你理解的那样可以抵消的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
