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rebecca222333 · 2023年08月28日
請問這裡為什麼swap bpv不用除以100？記得在irs那裡的公式是要除以100的
pzqa015 · 2023年08月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里展示的是swap BPV如何计算，是用swap的modified duration乘swap的NP，然后再除10000.
你说的swap BPV/100是derivative overlay那里，那么我们要用到的是每1元swap的BPV，如果题目给的是每100元NP的BPV，就要除100.
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
