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eee · 2018年06月03日

2017mock 上午50题

这题 我觉得选A steepness ,30年是利率下降,整体价格应该上涨啊?


1 个答案
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发亮_品职助教 · 2018年06月06日

同学你好!

这是以前考纲的知识点,不用看了哈。

这个Exhibit 3给的不是收益率曲线的变动。

注意表头:factor movements per one standard deviations

里面的数字其实是一个系数,而不是收益率曲线的变动。

例如,steepness factor增加一个标准差,那么20年期债券的yield下降1%

本题是steepness 减少,例如减少一个标准差,那么20年期债券的Yield上升1%。

其他5,10年期同理。

以上仅做参考,这道题不管了哈。不属于今年考纲。

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