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chris2.0🔱 · 2023年08月27日
Am3 第2题，porfoliob duration差不多，且convexity小很多，不是更好么
pzqa015 · 2023年08月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你是说B选项更好吗
单笔现金流免疫的条件是mac duration=investment horizon，A、B、C中，只有A的mac duration是7年，与负债的到期日最接近，所以A最合适，B的mac duration与investment horizon相差较远，所以要排除。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
