emilywyz · 2023年08月27日

CFA III 押题班 R9 2.5

为什么算SWAP receive floating interest部分的时候要除以2？1.7%不就是six month reference rate吗？

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pzqa31 · 2023年09月01日

嗨，爱思考的PZer你好：

因为这里的reference rate虽然是6个月的利率，但注意它却是年化后的利率，因此在半年互换一次的时候，需要除以2.

如果实在无法理解，直接记住吧。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

pzqa31 · 2023年08月29日

嗨，爱思考的PZer你好：

是啊所以要除以2啊。。。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

emilywyz · 2023年08月30日

所以不用除呀？six month reference rate已经直接给你了。如果给你的是annual rate才要除以2呀？

pzqa31 · 2023年08月27日

嗨，从没放弃的小努力你好：

reference rate是年化利率。

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努力的时光都是限量版，加油！

emilywyz · 2023年08月27日

题目里写着six month reference rate啊？